Análise probabilística e grátis em Projetos

Muitos não realizam análises probabilísticas em seus projetos por considerarem que é necessário um conhecimento profundo em estatística e que as ferramentas disponíveis no mercado são pagas e muito caras. É verdade que as melhores ferramentas são pagas e caras e possuem muita das vezes, vários recursos que não utilizaremos. Mas também é verdade que no mercado existe ferramentas gratuitas e que nos possibilitam fazer análises de forma profunda e gratuitamente.

Neste artigo será apresentada um ferramenta gratuita de Simulação de Monte Carlo, que será possível fazer análises probabilísticas onde poderemos navegar mais perto da realidade, e sair de uma área cinzenta.

Não é objetivo deste artigo dar uma aula de estatística e nem mesmo dar uma aula sobre a ferramenta, mas sim fazer o leitor refletir a respeito como hoje fazem suas projeções em seus projetos profissionais ou pessoais e mostrar um mundo inexplorado, como a ferramenta que será apresentada, e como pode ser uma forte aliada.

UMA DOSE CONCEITUAL

Pergunte a si mesmo: você leva o mesmo tempo todos os dias para se deslocar da sua residência para seu local de trabalho? Tenho certeza que não. Quando alguém faz uma pergunta, por exemplo, quanto tempo você levará para preparar o almoço, você diz um tempo fixo ou um intervalo de tempo? Se você respondeu em um intervalo de tempo, parabéns! Durações de atividades, sejam para preparar um almoço, para estimar um custo, etc…são probabilísticas e não determinísticas com um valor fixo. Você poderá dizer que irá levar de 30 minutos a 45 minutos para preparar um almoço ou que uma determinada atividade no projeto levará de 3 a 5 dias e que terá um custo de R$ 3.200,00 a R$ 4.700,00. Claro que poderá dizer um valor intermediário, que é chamado de mais provável.

Quer uma prova real? Quando for ao mercado, aviste de longe um produto que não tenha costume de comprar, e faça o seguinte exercício em sua mente de forma silenciosa: aponte um valor fixo e logo em seguida um intervalo de custo. Ao finalizar esse exercício, vá até ao produto e veja qual foi o resultado. Irá se surpreender.

Figura 1 – Estimativa determinística x probabilística

PERT (Program Evaluation and Review Technique)

Mais à frente será apresentado um cenário para ser analisado, e neste cenário será utilizada a distribuição PERT (Program Evaluation and Review Technique) dentro da ferramenta. Este modelo foi desenvolvido na década de 50 pela Marinha Americana para melhor estimar prazos e custos. Como dito antes, este artigo não tem objetivo de dar uma aula de estatística, porém, como o PERT será utilizado no nosso cenário, vale aqui destacar seus parâmetros: um valor mínimo, um valor mais provável e um valor máximo. Quando usamos essa distribuição dentro da ferramenta, precisamos definir estes três parâmetros. E ao rodar a Simulação na ferramenta, os valores tenderão a ficarem mais próximos do parâmetro mais provável, mas nas suas extremidades (mínimo e máximo) também ocorrerão valores. E ao combinar várias distribuições, a ferramenta dará o percentual de chance de atingir tal meta. Este percentual é chamado de percentis, e alguns também chamam de margem de confiança.

FERRAMENTA

A Ferramenta de Simulação de Monte Carlo que será apresentada é a MODELRISK, que é gratuita e pertence a VOSE Software. É um plugin do Microsoft Excel, e para fazer a instalação, basta acessar o site da VOSE Software e fazer um cadastro com a conta do LinkedIn ou caso não tenha conta no LinkedIn ou não queira passar os dados , basta fazer um cadastro.

Figura 2 – Menu no Microsoft Excel do MODELRISK

Ao fazer a instalação, ele 15 dias de período de Trial (Teste) as funcionalidades completas. Ao final do período de teste, o sistema windows avisará uma mensagem de erro, porém, as funcionalidades básicas ainda continuarão e será possível fazer as análises.

Importante lembrar que o MODELRISK assim como outros programas de Simulação de Monte Carlo, só funcionam no sistema operacional windows, isso quer dizer que em computadores MAC não funcionam, infelizmente.

CENÁRIO

Para uma melhor compreensão, será feita a Simulação de Monte Carlo em um cenário de um projeto, como estimativa de custo, onde cada um dos itens de custo foi dada uma estimativa determinística e será usada a distribuição PERT dentro da ferramenta.

Tabela 1 – Tabela de Análise Determinística

Dentro da ferramenta MODELRISK será feita o preenchimento com a distribuição PERT.

Figura 3 – Seleção da distribuição PERT

Na figura 3 é mostrada a seleção da distribuição PERT para preencher os dados da coluna L. Na figura 4, é mostrado os campos a serem preenchidos: minimum (mínimo), mode (mais provável) e maximum (máximo).

Figura 4 – Inserir os valores de intervalo da distribuição PERT

Após preencher a primeira linha,basta arrastar até o final da última linha (L13). E fazer o somatório na linha L14.

Figura 5 – Preenchimento da coluna PERT

Para cada uma das funções na coluna L (L4 a L13), é necessário definir como um input e também associar o nome correspondente, conforme demostrado na figura 7. Ao concluir a linha L4, basta arrastar até a linha L13 para copiar a formatação, mas isso se no campo nome foi associado a célula e não foi escrito manualmente.

Figura 6 – Seleção de input

Para o dado de saída que necessitamos analisar, precisamos definir a linha L14 como um output e atribuir um nome, como mostrado na figura 7.

Figura 7 – Seleção do output

Após a finalização da configuração do cenário, é o momento de solicitarmos a ferramenta para rodar a simulação.

Figura 8 – Rodar a Simulação

Após rodar a simulação, será gerada uma tela com um gráfico de histograma, como mostrada na figura 9. No menu insert, há várias opções de gráficos que podem ser gerados. Além do histograma, temos: curvas acumulativas (ascedente e descedente), pareto, box-plot, tornado, aranha, dispersão e tendências, além de dados estatísticos que poderá ser verificado os percentis e relatórios.

Na figura 9, são mostrados alguns dos gráficos que serão gerados.

Figura 9 – Box-plot, Dispersão, Tornado e Pareto

Além da ferramenta gerar os gráficos, podemos ainda gerar relatórios com os gráficos gerados e estatísticas, em arquivos do Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Word e PDF. Em todos os formatos de relatórios, ele gera a logo da Vose Software, no entanto, nos relatórios do Microsoft Excel e Microsoft Word, conseguimos remover a logo e colocar as imagens e dados estatísticos nos modelos que desejamos.

Todo o passo a passo apresentado sobre a ferramenta, pode ser visto no curto vídeo abaixo:

Vídeo – Demonstrativo do passo a passo da ferramenta MODELRISK

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo foi apresentada uma ferramenta gratuita de análise de Simulação de Monte Carlo, mas não foi o objetivo de dar um treinamento, no entanto, foi dado um passo a passo de como configurar um cenário no Microsoft Excel e obter os gráficos para a realização das análises, onde estas não foram explicadas pois não fazia parte do objetivo do artigo.

A ferramenta, mesma que gratuita, há muito o que se explorar e obter dados para a tomada de decisão.

Aos que desejarem ter mais detalhes desta ferramenta, o autor deste artigo possui treinamento sobre esta ferramenta, onde mostra em detalhes como realizar as analises. E também no Software TAMARA, que também é da Vose Sofware e é gratuito, e faz análises em cronogramas no Microsoft Project e Primavera P6, além do software @Risk da Palisade, que este é pago e caro, mas vale o investimento pelo que a ferramenta entrega e para as empresas que desejam investir em análise de risco.

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